首先，我个人建议先读一些通史性的内容，对一个时代有了大致的了解之后，再继续深入到具体的各个方面。现在有很多水平很不错也适合初学者的通史类著述，比如范文澜先生、蔡美彪先生主持编写的《中国通史》、白寿彝先生主持编写的《中国通史》、上海古籍出版社出版的《中国古代史断代史系列》，其中都有宋史的分册，可以作为基础阅读。

其次，“历史书”是个复杂的概念，有史料、古人著述（成果）、今人研究等。从史料角度而言，可以找一下史料学的书，大致了解一下宋代的材料有哪些。而史料也需要一个探源、辨析、校订的过程，不能读了就读了。如果只是感兴趣的话，其实不用读，或者说不用一开始就读，有一定积累或者准备好继续深入了在读都可以的。

再次，诸答主给了很多专著，就不再赘言了。不过我倒是觉得偶尔也得读几本论文集和研究综述。尤其是研究综述，回顾学术史可以了解一个领域有什么样的问题，什么样的问题有什么样的成果，成果的价值和继续探索的空间在哪里，研究综述里一般写的都展示的很清楚。不论是出于什么目的想要深入地了解历史，多读一读这些都是非常好的，可以有效地减少闭门自嗨和暴论制造。但是我不是专注于宋史的，看一些宋代内容也只是找一点制度沿革或者是看看南宋一些和我现在学习相关的内容，此外宋史的东西关注的确实很少。在此就推荐一本新书：《宋史研究诸层面》，邓小南和方诚峰二先生主编的，是一本论文集。